高頻交易都方法(高頻交易都著名的算法)
1.高頻交易都有哪些著名的算法
但對(duì)高頻交易來(lái)說(shuō)，這種信息是非常粗糙的。
所以這里先要對(duì)不熟悉背景的同學(xué)介紹一下什么叫做OrderBook?，F(xiàn)在主流的交易所一般都使用OrderBook進(jìn)行交易，交易所在內(nèi)部的OrderBook上記錄所有買(mǎi)家和賣(mài)家的報(bào)價(jià)，比如像這樣：Bid表示買(mǎi)家，Offer表示賣(mài)家，這張報(bào)價(jià)單表示買(mǎi)賣(mài)雙方發(fā)出的所有報(bào)價(jià)單（LimitOrder）。
這張表才是高頻交易最關(guān)心的信息。任意時(shí)刻，買(mǎi)家的出價(jià)總是低于賣(mài)家（比如這里的98對(duì)101）。
所以報(bào)價(jià)雖然一直在變化，但是只有報(bào)價(jià)是不會(huì)有任何成交的。
2.高頻交易怎么做的
這個(gè)一般散戶(hù)是做不到的。
高頻交易主要是美國(guó)流行的一種交易模式，是用超級(jí)電腦和超級(jí)網(wǎng)速組合成的超級(jí)交易平臺(tái)利用市場(chǎng)延時(shí)或毫秒級(jí)信息優(yōu)勢(shì)來(lái)獲取差價(jià)，其中，利用專(zhuān)業(yè)軟件設(shè)置的最優(yōu)交易策略數(shù)據(jù)模型來(lái)發(fā)送高頻買(mǎi)賣(mài)信息。比如：高頻交易者獲取的信息比我們快0.01秒，只要差價(jià)夠高，超級(jí)計(jì)算機(jī)就會(huì)發(fā)送買(mǎi)入信號(hào)，實(shí)際上也是利用了網(wǎng)絡(luò)延時(shí)的一部分原理，才得以使他們的交易成交。
其實(shí)就是合理作弊，一種吸血玩法。中國(guó)的t+1機(jī)制和稅費(fèi)還不支持這種玩法。
散戶(hù)是絕對(duì)做不到高頻交易的，只有超級(jí)大機(jī)構(gòu)才有實(shí)力和物力做到高頻交易。
3.高頻交易是什么
一套完善的高頻交易體系無(wú)疑需要注重兩點(diǎn)：一個(gè)是電腦外的加速；另一個(gè)是電腦內(nèi)的加速。
電腦外加速通常通過(guò)燒錢(qián)就可以達(dá)到。例如用co-location，低延遲交換機(jī)，更好的服務(wù)器配置，更快速的線(xiàn)路等。而電腦內(nèi)的加速就不是靠錢(qián)就能輕易達(dá)到的了，技術(shù)上的合理應(yīng)用才顯得至關(guān)重要。
電腦內(nèi)的加速主要涉及方面包括行情處理加速，交易處理加速和事前風(fēng)控的加速。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨，單靠傳統(tǒng)軟件上的優(yōu)化加速很難滿(mǎn)足高頻策略對(duì)延遲的要求。這就需要打破傳統(tǒng)技術(shù)模式，采用最的FPGA硬件技術(shù)來(lái)替代傳統(tǒng)的軟件架構(gòu)模式將延遲做到更低。因?yàn)镕PGA在處理高并發(fā)事件以及數(shù)據(jù)解析處理方面有著其特有的優(yōu)勢(shì)。特別是在行情處理和事前風(fēng)控業(yè)務(wù)處理方面，能夠更快的，更穩(wěn)定的進(jìn)行處理。而且FPGA板塊上的邏輯可重新編譯燒錄，一些執(zhí)行算法可通過(guò)參數(shù)形式進(jìn)行修改生效.
4.股票中的“高頻交易”是怎么操作的
按照字面意思，任何能夠以較高頻率進(jìn)行交易的系統(tǒng)都可以叫“高頻交易系統(tǒng)”。比如說(shuō)你用VBA寫(xiě)個(gè)小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級(jí)進(jìn)行交易，你也可以說(shuō)自己開(kāi)發(fā)了一個(gè)“高頻交易系統(tǒng)”。
1. 交易指令：交易指令完全由電腦發(fā)送，對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的響應(yīng)延時(shí)在微秒級(jí)（VBA退散）。
2. 系統(tǒng)：系統(tǒng)由專(zhuān)用的軟硬件組成，研發(fā)時(shí)需要大量計(jì)算機(jī)專(zhuān)家級(jí)的工作（散戶(hù)隨便編個(gè)小程序退散）。
3. 位置：系統(tǒng)的硬件需要放在離交易所主機(jī)很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門(mén)的準(zhǔn)入許可證，交易指令直接發(fā)送至交易所（而不是通過(guò)券商中轉(zhuǎn)）。
符合這三點(diǎn)的，就可以叫做高頻交易系統(tǒng)。有人說(shuō)你這三條沒(méi)有一條在說(shuō)頻率，只能叫低延遲系統(tǒng)不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同“高頻交易”是一個(gè)很差勁的名字。但現(xiàn)在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷(xiāo)書(shū)在談到這個(gè)話(huà)題時(shí)，說(shuō)的就是這種系統(tǒng)，所以我在這里就不糾結(jié)字面意思了。
